什么是计量经济学？计量经济学的历史记载有哪些？

什么是计量经济学？计量经济学的历史记载有哪些？

计量经济学这个术语， 按其现代意义由挪威经济学家拉格纳?弗里希(Ragnar Frisch) 引人经济文献， 他和简?丁伯根(Jan Timber gen) 于1969年共同获得第一个诺贝尔经济学奖。弗里希在将经济学建立为一门数量的和数学科学的过程中充当了奠基性的角色他定义了很多我们现在使用的术语，如宏观经济学。他在1926年的论文中首次使用了计量经济学这个术语。

尽管随机过程理论和概率理论一样悠久，但是利用概率和统计方法来表示金融和经济定律（也就是计量经济学）的绝对可能性一直是争论的焦点。怀疑的主要原因是，在大多数情况下，我们只有经济过程的一个实现，而统计学是基于大量个体得出的样本进行分析的。如果要分析一个经济过程，我们可以通过在不同时刻观察大量个体形成的样本。经典的统计估计方法假定从有着明确分布的总体中抽取出一系列独立的样本，然而由于经济和金融时间序列存在着相关性和自相关性，故不能将其看作是抽取自某些分布的独立样本序列。

将计量经济学引入经济和金融理论应归功于弗里希的学生，1989年诺贝尔经济学奖得主哈维尔莫（Trygve Haavelmo）。在其1944年的论文中，哈维尔莫提出了经济时间序列是“自然选择的样本”的观点。

该观点的关键在于将一个时间序列的有限样本的联合概率分布p（x1，???，xr）表示为最初分布和连续条件分布的乘积

这些条件分布确实是互相独立的。另外，如果我们可以用只包含少量过去数据的相同函数形式表示所有的条件分布，则我们就可以通过数据生成过程（DGP）来递归地表示一个序列。例如，如果条件分布只和上一期有关，我们可以将上式写为：p（x1，……，xr）＝P1（x1）PDGP（x2｜x1）???PDGP（xr｜xT-1）。所有这些PDGP是独立的，并且我们能够构造样本的似然函数。

从其他方面来说，可观察的变量和残差的分离使计量经济学成为可能。金融模型是从相关的观测值中提取出一系列独立残差的工具。残差是由独立样本形成的，因此允许用经典统计方法进行概率处理。如果我们可以确定从观察到的数据中提取独立样本的简单规则，则我们就可以将概率论的方法应用于金融理论。

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