收益协方差矩阵估计中的不确定性有哪些？

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因素模型

如果我们假设收益的一个标准的因素模型为

一些专业的SOCP软件可能需要约束条件以这样的形式输入，如果SOCP结构被详细地阐述，计算会变得更有效。然而，如果运用一般用途的建模语言或者非线性求解方法，这个约束条件可以重新写成一个一般的非线性约束条件，即

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